Je vous ai présenté il y a quelques jours de cela les fourchettes d’Andrews. Afin de compléter cette présentation, voici une description des oscillateurs que j’utilise pour m’aider dans mon analyse des marchés.
Le choix des oscillateurs
De toutes les infinies possibilités de combinaison entre les différents oscillateurs, les différents types d’approche et de construction d’axes dynamiques et autres, je n’ai retenu que 2 oscillateurs:1) Stochastic DiNapoli, paramétré en 26,9,4
2) Williams % R, paramétré à 26
visibles sous le graphe ci-joint représentant le S&P500 UTH (Unité Temps Horaire).Ainsi paramétrés et superposés, ils deviennent très puissants, précis et simples.
La notion de base est que lorsque le stochastic fait apparaître un croisement, il faut intervenir, acheter ou vendre :
Comme présenté sur le graphe ci-contre, lorsqu’on a un croisement à la hausse (sa ligne verte croise de bas en haut sa ligne rouge), on a un signal d’achat.
Lorsqu’on a un croisement à la baisse (sa ligne verte croise de haut en bas sa ligne rouge), on a un signal de vente, comme représenté sur le graphe ci-contre.
Le système comme vous pouvez le constater est déjà précis.Pour anticiper le signal et optimiser encore plus la précision, j’utilise le Will%R26 qui donne le TOP voir le BOTTOM exact.
Signal haussier:
Le Will%R26 qui croise de bas en haut les Stochastic DiNapoli (avant que ce dernier se croise) est le signal d’alerte, pour le plus agressifs aussi le signal pour rentrer. Je vous laisse voire la pertinence du signal avec des flèches vertes sur un exemple pratique du S&P500 UTH ci-contre.
Signal baissier:
Le Will%R26 croise de haut en bas le Stochastic DiNapoli (avant que ce dernier se croise lui-même). Je vous laisse voire la pertinence du signal avec des flèches rouges sur un exemple pratique du S&P500 UTH
Donc le Will%R qui casse le StochDiNapoli en le croisant donne le signal précis d’intervention, ensuite suivi par le croisement du DiNapoli qui est censé apporter la confirmation du mouvement.
Faux Signaux
Si vous travaillez en unité temps hebdomadaire (UTW) vous n’aurez pratiquement pas de faux signaux, plus on descend dans les unité temps courtes et plus les faux signaux augmentent, de façon acceptable encore en UT15min.
Il arrive parfois que entre 35 et 75 se produit un faux signal simple et des faux signaux complexes.
Faux signaux simples : cela arrive quand, entre 35 et 75, le Will%R26 croise le DiNapoli mais il ne s’en suit pas un croisement du DiNapoli (exemple ci-contre en graphique S&P500 UTH)
Pour éviter de se faire prendre à contrepied par un faux signal, ça suffira d’attendre impérativement que le DiNapoli se croise, et ce surtout lorsque le Stochastic est entre 35 et 75.
Faux signaux complexes : cela arrive quand le Will%R26 croise le DiNapoli et que le DiNapoli se croise aussi, mais tout de suite après s’en suit un mouvement inverse, inattendu, puissant et peut être même en gap matinal (le gap matinal n’est pas obligatoire, cependant comme vous le verrez dans le graphique suivant ça peut arriver souvent). Ce cas de figure de faux signal est le cauchemar des traders et de leur portefeuille, qui fait que dès l’ouverture on se retrouve déjà en contrepied et bien plus bas du prix d’entrée sur signal.
On voit ici à deux reprises que le signal d’intervention se produit correctement: on voit bien le Will qui casse suivi par le StochDiNapoli qui se croise.
Et pourtant le lendemain dès l’ouverture le prix change complètement de direction nous laissant en contrepied avec une perte dans le portefeuille.
Pour éviter de se faire prendre en contrepied par un faux signal complexe, il faudra utiliser un troisième oscillateur de confirmation. Ceci sera l’objet d’un cours de formation dans les prochaines semaines.
Conclusion
Le signal produit par le Will%R26 qui casse le Stoch DiNapoli, suivi par le croisement du dernier, est un puissant et précis signal d’intervention.
NDLR : Pour les quelques faux signaux complexes (environs 1 sur 5 en UTH) la solution devait être présentée lors d’une formation, mais comme elle met du temps à venir (et que nous avons quelques doutes sur sa réalisation, Emmanuel étant très pris), nous préferons en attendant vous aiguiller vers l’ouvrage de Di Napoli :
Trader avec les Niveaux de DiNapoli est un livre qui va bien au-delà d’une simple description d’un indicateur technique complexe. En fait, l’auteur consacre sept chapitres au contexte préalable à une transaction avant d’aborder les techniques de Fibonacci. Pourquoi ? Comme il le dit souvent, ces technique ne sont en rien la panacée, tantôt elles fonctionnent, tantôt elles échouent. Le contexte prend alors toute son importance et devient un facteur déterminant majeur dans le succès.
Après avoir posé les bases et discuté des techniques de Fibonacci, Joe DiNapoli détaille ses méthodes et son approche. Au terme de ce voyage, vous serez à même d’appliquer des méthodes de trading d’une extrême précision en combinant des indicateurs avancés et retardés d’une manière unique et innovante. Maintes et maintes fois, sur les chaines de télévision nationales, Joe a démontré l’efficacité de ses méthodes avec des prévisions de marché incroyablement exactes, plus particulièrement sur les indices et les futures.
